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世界焦點!期權大單 | 3B家居、游戲驛站遭PUT大單猛砸!散戶狂熱再熄火?
時間:2022-08-23 16:26:11  來源:華盛證券  
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美東時間周一(8月22日),對美聯儲大幅加息的擔憂情緒重新籠罩華爾街,美股三大指數集體收跌,納指收跌2.55%,標普500指數收跌2.14%,道指跌1.91%。

期權市場方面,交投活躍度有下滑,周一期權總量為34,291,441份合約,低于90日平均合約數量36,224,098。其中,看跌期權合約占比50%,看漲期權合約占比50%。

分板塊看,行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務合約量仍然位列前三,但占比均有下滑,分別占比達17%、15%和6.2%。ETF基金中寬基ETF期權合約占比大幅提升,周一為31.7%,前值26.1%,杠桿ETF期權合約占比3.6%。


(資料圖片)

個股期權方面,1357只股票期權合約總量高于30日移動平均線,前值為1655;其中前100只個股期權合約總量占比75%,與前值基本持平;另外有1283只個股當日無期權合約交易。

期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況,異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股,旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者,幫助交易者發現下一個重大交易機會。

周一(8月22日),非必選消費、信息技術和工業材料板塊相關個股出現較多活躍單,按照當日成交量排行,榜單TOP 10分別如下:

1.非必選消費股

今日榜單TOP10:Black Diamond、特斯拉$TSLA 、亞馬遜、3B家居 $BBBY 、Carvana Co. 、Peloton、星巴克、挪威郵輪控、Aptiv Plc、游戲驛站 $GME

今日新增上榜:Black Diamond、3B家居、Peloton、星巴克、挪威郵輪控、Aptiv Plc、游戲驛站

重點動態:特斯拉 $TSLA 8月26日到期、行權價900美元的期權鏈出現異動CALL單,該筆交易成交37張,總成本3.51萬美元。該期權鏈本周五即到期,在該行權價位置有7521份未平倉合約,而當日有25957份合約被買入和賣出。

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WSB概念股3B家居 $BBBY 和游戲驛站 $GME 周一領跌該板塊,且均出現看跌期權異動。3B家居收跌16.23%,游戲驛站收跌超5%。彭博在上周末報道稱,在3B家居拖欠付款后,一些供應商開始限制或停止發貨。 Peloton $PTON 擬于8月25日美股盤前公布2022財年第四財季業績,績前獲看漲期權大單押注。華爾街預計,Peloton四季度營收為6.83億美元,上年同期為9.37億美元;預計每股虧損為0.77美元,上年同期每股虧損為0.56美元。 星巴克 $SBUX 看跌期權異動,不過機構Cowen最新予星巴克“跑贏大盤”評級,目標價104美元,認為星巴克將在幾周后舉行投資者日活動,屆時將迎來一個重要的催化劑。

2.信息技術股

今日榜單TOP10:英偉達$NVDA 、蘋果$AAPL 、微軟、Zoom視頻通訊、英特爾 $INTC 、飛塔信息、美光科技、Block、賽富時、派拓網絡

今日新增上榜:微軟、Zoom視頻通訊、英特爾、飛塔信息、美光科技、Block、派拓網絡

重點動態:蘋果 $AAPL 看漲期權大單異動,9月16日到期、行權價170美元的期權鏈出現多張CALL單,總成本約為4.44萬美元,截至前一個交易日,在該行權價位置約有74813份未平倉合約,而當日有6145份合約被買入和賣出。

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Zoom視頻通訊$ZM 周一盤后公布了其二季度最新業績。Zoom視頻通訊二季度調整后每股收益1.05美元,市場預期94美分;營收11億美元,同比增幅8%,低于上一季度12%的增幅,市場預期11.2億美元,該股盤后走低。 據報道,英特爾 $INTC13代酷睿將在9月底發布,而它的功耗就較為復雜,為了兼容600系主板,PL1/PL2功耗不變,可以拉到241W功耗。但13代酷睿還有個隱藏的雞血模式,這需要搭配全新的700系主板,該模式專為更高性能而生,旗艦酷睿i9-13900K可以實現350W功耗輸出。此外,還有消息稱英特爾14代酷睿核顯支持光線追蹤加速。

3.工業類股

今日榜單TOP10:Lyft $LYFT 、格里豐、約翰迪爾、聯邦快遞、達美航空 $DAL 、CBAK能源科技、Builders、FirstSource、洛克希德馬丁、霍尼韋爾、聯合包裹

重點動態:共享出行平臺Lyft $LYFT 看跌期權大單異動,9月2日到期、行權價17.5美元的期權鏈出現多張CALL單,總成本約為2.85萬美元,在該行權價格位置當日有2220份合約被買入和賣出。

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隨著美國經濟放緩,美科技公司裁員潮持續,蘋果和Alphabet Inc.等硅谷巨頭正在放緩招聘步伐,而包括Netflix、Lyft $LYFT 等更多科技公司都已經加入裁員的行列。 聯合包裹 $UPS 看跌期權異動,近日Evercore ISI分析師Jonathan Chappell及其團隊發表研報,將聯合包裹評級由“增持”下調至“持有”,認為在此前的市場波動時期,聯合包裹在某種程度上可以說是一只相對防御性的避險股票,但鑒于在宏觀風險下該團隊對該股明年低于行業平均EPS增長的預期,以及該股已經大幅跑贏行業,如果股市再次出現更廣泛的擔憂,該股相對市盈率出現收縮的概率可能會更大。

除了異動大單,期權交易中通常還存在一些常用指標,這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會,規避交易風險。

1.期權成交總量TOP10

重點動態:周一,美股遭遇兩個月來最大跌幅。在鮑威爾出席杰克遜霍爾央行年會之前,股債雙殺先行。期權市場上,TOP 10期權合約總量環比前一個交易日均有下降,英偉達 $NVDA 、福特汽車 $F 躋身前十,特斯拉 $TSLA 、3B家居 $BBBY 期權總量均腰斬,蘋果 $AAPL 仍然有超百萬張期權合約成交。

注:期權成交總量表示對應標的當日成交量情況,其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態:中概股安派科 $ANPC 相對期權量比驟升,該股周一盤中一度漲130%,最終收漲64.63%,換手率高達252.59%。

注:相對成交量比,是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值,相對成交量比越高,意味著該期權標的近期活躍度越高,不同于期權成交總量,該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高,但是近期成交數量顯著上升的期權標的。

3.High Call / High Put

重點動態:當日Call單比率達到100%的個股共10只,環比前一個交易日減少5只;創新藥企ALZN $ALZN 看漲期權比例達100%,平均合約量位居第一;Social Capital Hedosophia Holdings $IPOD 合約量遠超平均值。看跌期權比率較高的合約覆蓋ETF較多,如iShares MSCI歐洲金融指數ETF $EUFN 。

注:High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小,該比值越高意味著該期權標的看漲/看跌的合約占比越高。

4.隱含波動率(IV)TOP10

重點動態:前文提到的中概股安派科 $ANPC 相對期權量比驟升,該股的隱含波動率急升至346.5。同時,BBBY、SMMT、PRTY等個股的隱波率持續高位。

注:隱含波動率(IV)指標是期權交易最常用的指標之一,通常情況下該指標越高,意味著期權交易的機會越大,IV(%)百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置,有助于了解指定期權波動率的縱向趨勢,該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。

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