一、市場(chǎng)概覽
美東時(shí)間周二（9月20日），臨近美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，美股三大指數(shù)周一反彈后，周二再度下挫。道指收跌1.01%，標(biāo)普500指數(shù)收跌1.13%，納指收跌0.95%。
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期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度繼續(xù)降溫，期權(quán)成交總量為30,829,265張，前值32,402,151，低于90日平均成交量 36,166,659。其中，看跌期權(quán)合約占比48%，前值48%，看漲期權(quán)合約占比52%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比17.5%，信息技術(shù)成交占比14.8%，通訊服務(wù)成交量占比7.3%。寬基ETF期權(quán)成交占比30.5%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.2%。
個(gè)股期權(quán)方面，986只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值1339；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比78%，前值76%；另外有1565只個(gè)股無(wú)期權(quán)成交，前值1293。
周二（9月20日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康股相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：特斯拉、億客行、游戲驛站、耐克、通用汽車(chē)、諾德斯特龍、愛(ài)彼迎、Lululemon、Restoration Hardware、拼多多。
今日新增上榜：億客行、游戲驛站、耐克、通用汽車(chē)、愛(ài)彼迎、Lululemon $LULU 、Restoration Hardware $RH 、拼多多。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：特斯拉出現(xiàn)末日看漲期權(quán)異動(dòng)大單，9月23日到期、行權(quán)價(jià)310美元，該期權(quán)鏈當(dāng)日成交近十萬(wàn)張，近兩日成交量大幅提升。拼多多于10月14日到期、行權(quán)價(jià)56美元的看漲期權(quán)出現(xiàn)異動(dòng)大單，成交50張，總成本5.42萬(wàn)美元，該看漲期權(quán)近三個(gè)交易日開(kāi)始成交，行權(quán)價(jià)低于當(dāng)前股價(jià)。
相關(guān)資訊：
據(jù)美國(guó)汽車(chē)新聞網(wǎng)站Electrek報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月19日，特斯拉向歐洲車(chē)主發(fā)送電子郵件，警告其超級(jí)充電站的充電價(jià)格將再次大幅上漲。 近日，拼多多宣布正式啟動(dòng)“2022多多出海扶持計(jì)劃”，為制造業(yè)商家出海提供一體化服務(wù)方案。該計(jì)劃將投入百億資源包，首期打造100個(gè)出海品牌，扶持10000家制造企業(yè)直連海外市場(chǎng)。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋(píng)果、微軟、Trade Desk $TTD 、英偉達(dá)、英特爾、Payaga Technologies $PGY 、Adobe、美光科技、Affirm Holdings $AFRM 、PayPal。
今日新增上榜：Trade Desk、Payaga Technologies、Adobe、美光科技、Affirm Holdings。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：微軟出現(xiàn)超700張的異動(dòng)看跌期權(quán)大單，行權(quán)價(jià)210美元，低于當(dāng)前股價(jià)，總成本48.7萬(wàn)美元，該期權(quán)鏈距離到期日還有121日，押注微軟繼續(xù)下跌。
相關(guān)資訊：
微軟宣布本季度股息為每股0.68美元，比上一季度增加了6美分或10%。 在昨晚的GTC 2022大會(huì)（上下半年各一次），NVIDIA不僅發(fā)布了RTX 4080/4090系列顯卡，還宣布了一件事，那就是3月份發(fā)布的計(jì)算卡H100終于開(kāi)始出貨，也是10月份開(kāi)始上市。3.醫(yī)療健康股
今日榜單TOP10：紐爾真檢測(cè)、Tricida、RELMADA THERAPEUTICS、Avantor、NGM Biopharmaceuticals、禮來(lái)、MODERNA、西雅圖遺傳學(xué)、碧迪醫(yī)療、TransMedics $TMDX 。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：紐爾真檢測(cè)今年股價(jià)累跌超65%，當(dāng)前再現(xiàn)看跌期權(quán)大單異動(dòng)，行權(quán)價(jià)15美元，總成本31.5萬(wàn)美元，行權(quán)價(jià)接近目前股價(jià)，該期權(quán)鏈?zhǔn)状纬霈F(xiàn)超千張的單日成交。
相關(guān)資訊：
紐爾真檢測(cè)致力于食品和動(dòng)物安全產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，截至目前，該公司股價(jià)今年累計(jì)下跌66.33%。近期，Piper Sandler 分析師將其目標(biāo)價(jià)從26美元下調(diào)至20美元，但仍高于當(dāng)前股價(jià)。 據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)食品藥品管理局（FDA）將分發(fā)數(shù)百萬(wàn)劑Moderna新冠加強(qiáng)疫苗。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
福特汽車(chē)期權(quán)成交量升至76萬(wàn)張上榜，公司在周一盤(pán)后發(fā)布了第三季度盈利預(yù)警，并警告通脹將導(dǎo)致其供應(yīng)商成本增加10億美元，周二股價(jià)大跌12.3%，創(chuàng)11年多以來(lái)最大單日跌幅，市值蒸發(fā)約70億美元。 奈飛期權(quán)成交量增至超30萬(wàn)張，其中看漲期權(quán)接近20萬(wàn)張。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
德國(guó)小盤(pán)股ETF的EWGS $EWGS 成交量比達(dá)到400，該ETF周二放量下跌，期權(quán)成交量攀升，不過(guò)整體成交數(shù)量只有800張。 房地產(chǎn)投資企業(yè)PGRE $PGRE 周二期權(quán)成交量達(dá)到15017張，成交量比395，近期公司宣布季度股息維持在每股0.0775美元，將于10月14日支付。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
今日Call單比率達(dá)到100%個(gè)股超過(guò)20只，巴西的布拉德斯科銀行BBD $BBD 周二成交7025張看漲期權(quán)，遠(yuǎn)超平均成交量3129，該股近期表現(xiàn)較有韌性，看漲期權(quán)活躍。 今日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有1只，加拿大ETF $EWC 成交80763張，超平均成交量6877的10倍之多，該ETF今年累計(jì)下跌超過(guò)12%。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
小盤(pán)股生物制藥公司VIRI $VIRI 隱波率達(dá)到391，本周該股股價(jià)重挫94.4%，早些時(shí)候，產(chǎn)品IMC-1在FORTRESS研究的主要終點(diǎn)中沒(méi)有顯示出統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。 生物制藥公司CLNN $CLNN 隱波率繼續(xù)占據(jù)榜單前列，達(dá)到304，最新機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，在所有7家參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)中，100%的券商給予買(mǎi)入建議。注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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