美東時間周一（12月19日），美股繼續(xù)下挫。截至收盤，道指跌0.49%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.9%，納指收跌1.49%。
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期權(quán)市場方面，交易活躍度顯著下降，期權(quán)成交總量為34,217,873張，前值45,778,899，低于90日平均成交量39,173,902。其中，看跌期權(quán)合約占比49%，前值53%，看漲期權(quán)合約占比51%。
期權(quán)交易中通常存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會，規(guī)避交易風(fēng)險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點動態(tài)：
周一期權(quán)市場整體成交縮量，美國高收益?zhèn)鵈TF $HYG 期權(quán)成交量35.1萬上榜，英偉達 $NVDA 期權(quán)成交量約34萬，較前值55萬縮量，但是沽購比仍然達到1.32，前值1.51，自上周二以來持續(xù)維持在1.3以上。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài)：
金融投資企業(yè)EFC $EFC 期權(quán)成交量15776，成交量比達到121.35。周一該公司宣布，截至2022年11月30日，每股普通股的賬面價值估計為14.89美元。目前華爾街分析師對其評級的平均目標(biāo)價為15.38美元。注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達到100%的個股為21只，醫(yī)療健康股居多。半導(dǎo)體企業(yè)聯(lián)電 $UMC 期權(quán)成交量超過10萬，看漲期權(quán)比率100%。 當(dāng)日Put單比率達到100%的個股為1只，金融科技企業(yè)LSAK $LSAK 期權(quán)成交量650，看跌期權(quán)比率100%。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態(tài)：
細價股CEI $CEI 、CORZ $CORZ 隱波率均達到400，其中能源股CEI將于周二進行50并1的合股，周三正式生效，周一該公司股價大漲72.9%，波動率大增； 2倍做多天然氣的BOIL $BOIL 隔夜大跌13.58%，隱波率達到169.9，維持高位。該ETF當(dāng)日期權(quán)成交量4.15萬，前值3.04萬。（注：隱含波動率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。）
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